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有个新朋友问我频率，胜率，盈亏比可不可能同时都高？我觉得吧，这个频率，胜率，盈亏比不可能三角，胜率和盈亏比，基本上你随便翻一本十几年前写的交易类书籍，基本上都讲烂了。胜率和盈亏比，可以当做一个工具，是可以帮你记忆一些交易方式所具有的特点。
一般可以理解为，在预测能力相同的情况下，一个人无法同时提高胜率，和盈亏比。这是对的，但是问题在于。不同策略在某一具体时点，预测性不同;同一策略在不同时点，预测性也不同。另外，胜率和盈云比这个东西，历史统计量并不是一个很好的预测量，也就是说，同样的交易方法，你拿过去一段时间的胜率平均值和盈亏比平均值，来预测未来一段时间的胜率和盈亏比，预测结果是非常不稳定的。
因此啊，胜率和盈亏比，可能是交易者从瞎交易，向有一定“量化”的交易，转变的过程中，最基础的工具，容易使用，我也推荐一些初学者使用。但是这种工具，用到一定程度，你就会发现其十分乏力。你会慢慢减少使用这些，转而使用一些更稳定的工具，比如波动性，就十分稳定。相关性，比波动性稳定性差一点，但是历史统计量依然有比较强的预测性。
但是啊，这个三角，非得加上频率，就有点烦人了。比如，如果一个交易所，给流动性提供者倒贴做市费用，而且量越大，给的越多(当然你不能自成交)。那就是，交易频率越高，我越挣钱，胜率越高，盈亏比也越高。频率这个东西，必须要假设好交易成本，以及你从盘口盈利的能力。频率有太多外在因素影响了，非得和胜率盈亏比混在一起，自然乱七八糟的。
另外啊，就是这个不可能三角，就是一个概念，别把他当做科学，还要证明。胜率和盈亏比本来就不是科学上有特别有意义的东西，你想要做仔细的东西，胜率还好，盈亏比怎么定义都有点恼火。
