周五市场震荡走低，下午最后一个小时大盘股指数跳水，最终指数全部收绿，股指期货指数中上证50和沪深300走势较弱，分别下跌了1.44%和1.04%。周四下跌后周五市场没有反弹而是接着走弱，这样基本市场已经出现了调整周期的特征了。
(资料图片仅供参考)
这里基本可以确认市场处于调整周期，调整时间方面，综合考虑大小盘股指数的走势调整起码会有两周， 长的话很可能会超过一个月。暂时先看两周，两周内没有低点信号则改看一个月以上。规模方面，如果是调整周期那这次很大概率中证500和中证1000也会跌破趋势，事实上周五过后中证500距离趋势破位已经非常近了。
周五最重要的事是尾盘确认沪深300跌破趋势，按规则和计划我平掉了IF的多单。但这里有点复杂，因为在跌破趋势的同时，沪深300的60分钟和90分钟出现了底部背离，如上图所示。
首先这里跌破趋势那肯定是要平仓，因为背离不一定会形成背离结构。其次我接下来也不打算看这些底背离操作，因为我这才刚刚破趋势出来，价格距离趋势很近，结构一形成我又回去做多，操作这么频繁没有意义，直接等如果突破趋势再回去就好；另外这里指数调整的时间太短，远没有和前面的上涨形成对称；还有就是这两个背离级别很小，大概率会消失，所以也不需要过多操心。总结就是IF接下来我计划看沪深300的趋势操作，突破趋势就重新回去做多，否则就等新的底背离低点信号。
我现在的持仓情况为：IM做空，IF和IC空仓。操作方面，接下来这周的上半周先重点关注沪深300的趋势，因为如果市场向上沪深300可能还会再次突破趋势。
周四我没有新开套利头寸，所以周五套利我是属于空仓的状态。周五下午我根据计算结果，做多IC2309、做空IC2303重新建立了套利头寸。周五新建头寸尾盘以结算价计算平均每手盈利5.6个点。
如上图，新一轮的套利周五开始，收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手5.6个点，即每手盈利1120元，周五平均每手实现收益（5.6）*200=1120元。全网同名欢迎关注。过去十五个月套利总盈利为每手156340元，月平均盈利为每手10423元。
套利周五买入的成交截图：
投机交易方面，IF多头头寸周五已平仓，周五每手亏损21420元，截至周五本次交易每手一共亏损42420元，本次交易到周五已结束。IF暂时空仓，接下来计划看沪深300的趋势操作，突破趋势就重新做回多头，否则就等新的底背离低点信号。
现仅持有IM空头头寸，周五无操作，周五每手盈利12320元，截至周五本次交易每手一共盈利32040元。做空后将以中证1000所有的分钟周期的顶背离消失作为止损纠错标准，如果三个分钟周期的顶背离都消失了我就止损并反手做回IM多头。
IC暂时也是空仓，接下来应该会空仓一段时间，平多之后纠错标准是90分钟周期的顶背离消失，顶背离消失即重新进场做多。
周五投机交易平均每手实现总盈亏：-9100元。
周五盘后投机交易平均每手持仓总盈亏：32040元。
说明：本人为股指期货职业交易者，按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作，从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点，仅供参考，不作为投资建议或买卖方向。请独立思考，自主操作，自负盈亏。
