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我以为，对交易的看法有五层境界，分别映射交易者的不同认知层级。在不同的认知层级，对技术的看法是不一样的。 第一层境界：存在所谓的“圣杯”的技术，仿佛找到此技术，就可以源源不断的赚钱了。为此呢，学习均线理论、量价理论、趋势线理论、波浪理论、江恩理论、裸K形态理论、缠论等等，但貌似每一种理论，不要说让自己百分百赚钱了，可能胜率50%都没有。此时，有三种选择。第一种选择，觉得自己技术学的不精，继续钻研。比如很多缠论学徒，总是亏，但觉得缠师理论精妙无比，一定是自己问题，继续找各路高手，继续钻研。第二种选择，觉得当下的这个技术是垃圾，经不起实战检验，选择学习新的技术。如果你不幸停留在这两个选择之中，那么我可以很明确的告诉你，你离稳定盈利还差的远呢。当你意识到根本就没有所谓的技术层面的“圣杯”，一切都只是概率时，你开始进入到了认知的下一个层次。 第二层境界：市场是不确定的，根本就没有所谓的交易的圣杯，一切都只是概率。你开始用概率的眼光审视交易，只要交易的胜率足够高，一定可以赚钱。你开始选择拟合各种交易信号，以期提升交易胜率。当共振高概率的时候，才选择出手。这个时候，你又有两种选择。第一种选择，好不容才共振一次，我要逮到这个共振时机重仓一把，此时，你仓位的逻辑是建立在概率层面上，概率越高仓位越重。但是往往给我们带来大亏损的恰恰就是你重仓的所谓的高概率交易。第二种选择，你觉得你拟合的信号质量不行，胜率不高，你开始选择继续拟合各类交易信号，有时候信号也是互相冲突的，你很痛苦，就像两块表一样，你不知道哪块表的时钟是准确的，又或是都不准确，你觉得自己做的很累。交易高手不都说大道至简么？为什么我越做越复杂？你感到身心俱疲，茫茫无措。当你尝试着回归简单，打破拟合，你又进入到了交易认知的下一层级。 第三层境界：技术可以很简单。技术的本质就是界定你想要的行情，就是把行情分成可操作的，不可操作的。弱水三千，只取一瓢饮，你经历了太多的繁杂，现在你只想简单。你闭上眼睛，你开始回想，你做的最舒服，最顺畅，最惬意，最踏实的一段行情，当这个交易信号出现的时候，你心底里特别有底，你知道鱼上钩了。你开始从中归纳出你想要的行情了。打破拟合之后，你的开平仓信号非常明晰。并在此基础上，打磨各种交易细节。什么时候开仓，什么时候止损，什么时候止盈，你界定的非常清楚。通过底层逻辑与回测验证，你清晰的知道你的交易模型到底是胜在概率、胜在赔率还是胜在频率。此时，你可能已经开始盈利了，但是盈利非常不稳定，你渴望能够稳定盈利。由而，你又再次进入到交易认知的下一层级。 第四层境界：怎么样才能稳定盈利呢？你意识到技术层面无法让自己稳定盈利，你窥探到了稳定盈利最重要的影响因子——资金管理（仓位）。绝大多数人，会把仓位与概率挂钩，概率越高，仓位越重，但往往折损最大的就是我们重仓的高概率交易单。你开始意识到，想要稳定盈利，就必须要控制回撤。一是控制单笔回撤最大不超过总金额的一定百分比；二是行情的极端不利期，总金额回撤也一定不能大亏。稳定控制回撤基础上，等待趋势单的一笔大赚，我们的资金曲线就可以稳步再上一个台阶。而稳定控制回撤，如何做到呢？秘诀就在止损间距。止损间距越大，仓位可随之愈小；止损间距越小，仓位可随之愈大。到了这个时候，理论上，你已经可以稳定盈利了。但如果你依然没能盈利，那就来到了交易的最后一关：人性关。 第五层境界：耐心与格局。继续亏损，你开始分析自己的交易单。你发现除了系统单之外，还有非系统单和情绪单，这是导致你大亏的重要因子，由此，你明白了一致性输出的重要性。而一致性输出是建立在耐心基础之上的。同时，你还发现，单子明明有盈利了，还没有到止盈位，但是你特别怕回撤，总是忍不住及时止盈，这是没有交易的大格局。想要赚大钱，就必须要有大格局大胸怀大心脏，一点小回撤都受不了的，扣扣嗖嗖的，是赚不了大钱的。 交易到最后，你不禁发出一声感叹：亏损在己，盈利在天啊！ 交易的每一层级认知跳跃，都极难。我以为最难的是三关。一是认识到市场的不确定性，而后才会有交易的底层思维—假设思维，而后才能真正明白技术的本质不是预测，而是界定自己想要的行情。二是稳定盈利的基石不在盈利端，而是在亏损端，才能真正明白截断亏损，让利润奔跑的真谛；才能真正理解稳定控制每一笔回撤的真正奥义。三是人性关，交易到最后，就是交易自己。原来自己才是整个交易链条中最重要的一环。

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