周五市场的波动非常大，先是早盘高开高走而后大幅度回落，然后午盘收盘前半个小时强势拉升新高，最后整个下午再持续回落，最终多数指数以中阳线收盘。一上一下，再上再下，这个波动率尤其是盘中那一波强势、流畅的拉升走势已经很久没见到了，早盘市场的走势是异常强势的，下午的持续走弱使得指数回到了原点，这实属有点意外。

(资料图)

周四我用很长的篇幅和超多的图片表达了市场这里可能会结束调整的观点，原因就是上证50和沪深300的涨跌对称性达到，而如果是小调整的话中证500和中证1000的对称性也基本到位。但想要动手操作的话仅仅有对称性是不行的，最重要的还是要有符合交易规则的操作信号，周四我表达的第二个观点就是周五三个指数都很可能会形成分钟周期的底背离结构。

没有意外，周五早盘早早的中证1000的60分钟底部结构和沪深300以及中证500的90分钟底部结构就在十点半和十一点相继形成了。

按照操作规则和计划，十点半确认中证1000的60分钟底背离结构形成，我止盈了IM的空单，该笔每手盈利50640，平仓后没有反手，接下来短期内将不会再找机会做空，就等突破趋势或新的底背离结构形成再做多。

到十一点确认沪深300和中证500的90分钟底背离结构形成，我同时进场做多了IF和IC。接下来IF和IC将以沪深300和中证500的所有周期底背离消失作为止损纠错信号，如果纠错不会反手。如果本次IF做多能产生较大的盈利，那我可能会执行我之前说的大计划。也就是把IF多仓换成IC多仓然后长期持有，直至认为上涨趋势可能会结束或触发止损，如果成功整个持仓可能会维持两年甚至更久。

周五指数收了一根带长上影线的日K线，冲高回落并不好看。但在指数出现分钟周期的底背离结构和对称性基本达到的情况下应该判断市场整体可能会结束调整，这个看法和周四一样是不变的。

那这个低点的可靠性怎么样？我觉得这个低点的可靠性中等，不能算高。有对称性和多指数相互印证，但主要就是指数背离的时间周期小了点，如果能有120分钟的底背离结构形成那这里的确定性还是不错的。但这里即使没有直接突破趋势只要没有出现加速下跌，再往下新低也可能只是构筑多一次底部而已，到时还会有第二重底背离结构形成，并且到时出现底部背离的时间周期可能还会更大。

最后，周五出了一个降准的消息，我简单提一下。大家都知道我一般是不看消息面的，唯独会关注货币政策，尤其是货币政策宽松或紧缩的大方向，因为货币政策的方向对行情运行的方向影响还是比较明显的。

消息就是周五央行决定于3月27日降准0.25个百分点。这是一次全面降准，力度一般但降准的时间点有点意外，往后看货币政策宽松还是大方向，消息总体应该算是略超预期。这次降准之后短期内再次降息的可能性大幅度下降了，但是其实市场更加期待降息。从周五指数拉高后回落和出消息后A50的走势看市场对于这个消息的反应应该还是比较淡的。

当然即使市场认为是大利好也不值得太高兴，市场有自己客观的运行规律，交易还是要回到指数走势和规律本身。看图说话，看信号操作就够了。

另外还有一个消息忍不住还是想提一下，因为铁公鸡竟然拔毛了。如图，四个股指期货品种从明天起将下调三分之一的平今手续费，由万分之3.45降为万分之2.3。降是降了，但是还是高。这个调整对股指期货日内交易有利，可能会加大股指期货日内的波动，但对我基本没有影响。

套利交易方面，周五下午我止盈了套利单，该笔收益平均为每手9.2个点，其中周五获得的盈利为8个点。根据下午尾盘的计算结果我继续做多IC2309、做空IC2304重新建立了套利头寸，新建头寸尾盘以结算价结算平均每手盈利-3.2个点。

如图，收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手6个点，即每手盈利1200元，周五平均每手实现收益（8-3.2）*200=960元。全网同名欢迎关注。过去十六个月套利总盈利为每手150220元，月平均盈利为每手9389元。

套利周五卖出的成交截图如图。

套利周五买入的成交截图如图。

投机交易方面，IM空头头寸周五已平仓，周五每手亏损14400元，截至周五本次交易每手一共盈利50640元，本次交易到周五已结束。接下来IM将暂时空仓等做多机会。

周五还新开了IF和IC的多头头寸，IF周五每手亏损2580元，截至周五本次交易每手一共亏损2580元。IC周五每手亏损1000元，截至周五本次交易每手一共亏损1000元。

周五投机交易平均每手实现总盈亏：-17980元。

周五盘后投机交易平均每手持仓总盈亏：-3580元。

说明：本人为股指期货职业交易者，按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作，从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点，仅供参考，不作为投资建议或买卖方向。请独立思考，自主操作，自负盈亏。

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