我身边做股票和期货的还是有很多的，他们中有的已经稳定盈利几年了，有的还在向市场交学费。
这些交学费的朋友，大部分也都是处于构建交易系统阶段，在这个阶段，他们主要的任务就是拆解组成交易系统的各个部分，然后对每一个部分进行深入的思考总结，最后设计出相应的交易系统。
(资料图片仅供参考)
这个过程中肯定还是要亏钱的，毕竟一个完整的正向收益的系统还没有完全构建出来，这也是通向稳定盈利路途上必不可少的，但是整体的亏损要比刚开始学习交易时少太多了，毕竟知道的越多，对市场越是有敬畏之心的。
在这些人中，我印象最深的是一个做量化交易的，因为我之前没接触过量化交易，所以刚开始，感觉量化交易挺有意思的，给我的第一印象就是，原来交易还可以这样做。
通过和他的交流，我对量化交易有了一个初步的了解，现在，我将我所了解到的分享给大家。
一、量化交易的核心设计思想：概率统计。
基于大量的历史统计数据，归纳出特定品种每日、每周的波动幅度的分布状况，依据统计的数据做出每日的交易抉择。
举例来说，首先、统计出10年间欧元兑美元的日内波动幅度，其次、依据波动幅度出现的频率划分区间，最后比对当日已经出现的波动幅度制定日内交易计划。
比如10000个交易日中有7000个交易日的波动在70—100点，那么某天行情的波幅有70%的概率要落在70—100个点的波动之内。如果今天已经产生的波动幅度为90点，那么就可以进场做与波动90个点的幅度方向相反的交易。
其实这个动作主要还是“抢回调”，仓位轻，止损大，但是止盈小，属于“见好就收”型的交易模式。
二、量化交易的难点在于仓位管理。
从上面讲的可以看到，量化交易基本是在做“抢回调”的交易，怕的就是极端行情。为了应对极端行情，这种交易模式对仓位管理提出了极高的要求。每一次出现符合量化的波动幅度时，都会进场进行交易，单笔仓位如果不适当，容易被一些极端行情将本金洗光。
为了将账户维持一个健康的状态，量化交易者必须对整个交易策略的执行过程做好一个完整的仓位规划，比如说如果价格直接运行到其他波动区间，是否要补仓，补多少，最终如果方向不正确如何全部了结亏损仓位等。
三、自我情绪的控制。
量化交易对自我情绪的控制有着很高的要求，在执行量化交易策略时，“扛单”是一种经常出现的情形，有的时候碰到一些小型极端行情，是会经常承担浮亏带来的压力的，这个时候一个稳定的情绪所起到的作用是非常关键的，如果因为情绪的不稳定，带来一些错误的操作，这种情况下带来的损失，是需要很长时间才能够弥补过来的。
四、根据一定时期内的每天波动浮动幅度，更新波动概率分布。
这个是做量化时必须要有的，因为行情处于一个长期的低价位时，它本身的波动就会因为价格的低下而降低，所以一定时期之后，比如说三个月后，他都会更新一下市场波动幅度的记录，这样下来，一个量化模型整体是跟着市场的变化而变化的，从而避免因为价格的高低而带来的概率随机波动，这样长期下来的交易策略基本是相对稳定的。
以上是我印象最深的一个交易者，因为平时我所接触的都是偏向传统类型的交易者，比如说趋势交易者，波动交易者等。但是刚接触量化交易对我的认知上的冲击是很难一下讲出来的。各位战友如果有做量化交易的，还请私信留言，大家一起学习一下。
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