本文为大家介绍第一期策略——改进版的经典跨周期突破策略，其中较为重要和有价值的思路是，利用大周期对行情的大方向做一个过滤，之后在小周期上完成开平仓，这在很大程度上减少了在震荡行情中的来回止损。

一、首先看测试绩效

【资料图】

以下分别为金字塔、文华、TB的综合测试，包含十余个国内活跃的商品期货。三个版本测试时间基本为：2010年1月1日~2019年8月21日，手续费为万分之2或为交易所的1.5到2倍，开平仓来回各加1跳滑点。其中TB测试数据显示，该策略年化收益率为92.19%，胜率35.41%，盈亏比2.44。

**金字塔综合测试曲线（15分钟引用60分钟）**

文华综合测试曲线（15分钟引用60分钟）TB综合测试曲线及报告（15分钟引用60分钟）以下为部分品种在金字塔平台上的测试绩效，其中红色粗线代表盈亏曲线焦炭铁矿石PTA原油螺纹钢二、策略分析

1、本策略的原型为经典的突破策略，在这基础上做了一定的改进，在取上轨和下轨时，做了一定的过滤和筛选，使得策略带有固定止损，有效控制了单笔亏损额度。

2、本策略的一大亮点为跨周期过滤思路，即大周期判断大方向、小周期做具体的开平仓动作，从而有效地过滤了在震荡行情中的来回止损。并且，由于TB平台实现跨周期引用较为复杂，本策略的TB版本代码总共多达600余行，很好地为想要做跨周期策略的TB交易者提供了编程的思路借鉴！

我们来看一下没有加大周期过滤和加了过滤的对比效果![Img]螺纹钢不加过滤，近期多次来回止损螺纹钢加过滤，近期根据大周期判断只做空，较好过滤了做多信号铁矿石不加过滤，近期多次来回止损铁矿石加过滤，近期根据大周期判断只做空，较好过滤了做多信号通过对比可以清楚地看到，在加上大周期的方向判断过滤后，明显地减少了反方向的信号，从而在一定程度上减少了来回止损的损耗。3、本策略的源代码都标有详细的注释，便于大家理解逻辑和原理。三、需注意的要点

1、跨周期引用容易产生未来函数，本策略做了一定的处理，避免了未来函数，大家在自己编写交易代码时也要特别注意这个问题。

2、本文展示的是15分钟引用60分钟的效果，大家可以根据需要和具体情况自行修改周期，如5分钟引用60分钟等组合。

3、本策略开仓时每个品种按照5万保证金计算手数（假定每个品种保证金率都为10%），和固定手数的方式相比更加合理。

4、本策略报单方式为突破后即时成交，实盘中可能存在一定滑点，如何减少滑点的影响，需大家自行研究，也欢迎大家和小编一起共同探讨。特别提醒：策略提供交易开拓者、Multicharts、文华财经、金字塔的4版本源码、对应交易工作区，满足读者不同软件需求，领取策略的读者一键导入相应软件即可使用（不同软件因数据、运算模式等差异，测试结果略微有差别）。交易是一种博弈，追高资产曲线进场是大忌，回撤分批进场或许是比较明智的选择。投资有风险，入市需谨慎！，源码仅供参考学习，不构成投资建议，不可直接实盘，仅供学习参考。

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